Эта логика была верна, когда торговля на CME велась в яме в четко оговоренное время. В первый час часто совершались импульсивные сделки, и трейдеры часто попадались в ловушки. В наше время глобальные рынки торгуются 24 часа подряд, и сделки первого торгового часа не имеют такого значения. В индикаторе IB ATAS можно выбрать начало торговой сессии в зависимости от активности того или иного рынка.
Потому что цена долго сжималась как пружина и готова резко распрямиться. Пробой происходит, когда рынок узнает какой-то новый фактор, влияющий на цену инструмента, и отправляется искать новую справедливую цену. Для отображения диапазона цены в конкретный временной отрезок используются буквы, каждая из которых соответствует 30-минутному периоду торговли. Чтобы выделить важную информацию из общей массы, несколько десятков лет назад на Чикагской бирже был создан метод под названием профиль рынка (market profile). Важно заметить, что даже спустя столько лет профиль рынка не утратил свою актуальность и даже стал популярен среди современных трейдеров. Для упрощения анализа было разработано множество индикаторов.
Как скачать Market profile и настроить для торговли
На бирже СМЕ основным валютным парам соответствуют фьючерсы, по которым биржа непрерывным потоком транслирует ленту всех сделок со значением цен и объемов. Раньше, до внедрения электронной торговли, когда всё происходило в «биржевой яме», на фьючерсах использовался подобный метод подсчёта объёма. Профиль объема и TPO помогают без эмоций оценить состояние рынка и присоединиться к более сильным участникам. Стандартное программное обеспечение не включает профили рынка, а значит не все видят ситуацию четко и ясно. В период K цена замедлилась, но закрыть единичный принт J не смогла — значит продавцы были очень сильны.
Странно видеть такое соотношение в трендовый день продаж, но вспомните, что для перемещения POC просто не хватило времени. На 15-минутном графике фьючерса на курс доллар США-российский рубль SiM9 рассмотрим, как использовать эти улучшения. Композитный профиль объема дает нам более глобальный взгляд и позволяет оценить длинные таймфреймы.
В статье вы найдете лучшие индикаторы кластерных объемов для Мета Трейдер. Определяем направление торговли от максимального объема недели, если он «внизу» — мы станем покупать, если вверху — будем продавать. Первые полчаса после открытия (буква О в профиле) — это принт, который обозначен буквой A. Цена сначала опустилась, но закрылась выше и появился хвост в первой свече. Во периодах B, C, D и E цена поднималась выше, но максимум каждого следующего принта был ниже максимума предыдущего.
Торговля по уровням горизонтальных объемов (профиль рынка)
На нашем графике прорыв зоны начального баланса происходит во все торговые дни. Точками 1 и 2 мы выделили те дни, в которые цена попыталась прорвать зону начального баланса, но безуспешно. В классической теории market profile Джеймс Далтон использует понятие “расширение торгового диапазона”. Оно может произойти после формирования зоны начального баланса.
- Профиль объема — профессиональный инструмент для анализа объема торгов на бирже.
- Трейдеры нашли выход из создавшегося положения, используя информацию об объемах торговли с сайта и отчетов Чикагской биржи СМЕ, торгующей валютными фьючерсами.
- Цена не может двигаться без остановки, направленное движение всегда чередуется с периодами равновесия.
- Именно он впервые познакомил трейдеров Чикагской Торговой Палаты с профилем рынка или Market Profile в 1985 году.
- На рисунке ниже вы можете увидеть профиль рынка построенный для валютной пары CADJPY в торговом терминале МТ4.
Если предположить, что в нормальный вариационный день цена превышает начальный диапазон не в два, а в 1,5 раза, данные изменятся. Настройки индикатора позволяют вам выбрать время начала торговой сессии самостоятельно, это важно для фьючерсов, которые торгуются почти круглосуточно, но с разной активностью. Если вы поклонник классической теории market profile, оставляйте автоматические настройки начала регулярной сессии. Каждый день на рынках происходит борьба покупателей и продавцов, покупатели хотят купить дешевле, продавцы хотят продать дороже.
Введение в концепцию профиля рынка и объема
Особое внимание уделим инструменту riv_ay-TPOChart – он обладает довольно внушительным числом опций и не конфликтует с последними обновлениями торговой платформы MT4. Riv_ay-TPOChart устанавливается на терминал стандартным способом. Да, в индикаторе вшит очень массивный механизм расчетов, но установить его в терминал мы сможем совершенно так же, как и любой другой индикатор для Мета Трейдера 4 или 5. Одна единица рыночного профиля имеет время построения в тридцать минут. Можно сказать, что один бар профиля рынка будет выстраиваться полчаса.
- Когда принты добавляются на одном уровне цены, количество букв в ряду увеличивается.
- На нашем графике в периоды G и H цена опустилась ниже уровня POC и тестировала нижнюю границу начального баланса.
- Стандартное программное обеспечение не включает профили рынка, а значит не все видят ситуацию четко и ясно.
- Одна единица рыночного профиля имеет время построения в тридцать минут.
Принцип Парето гласит, что 20% причин отвечают за 80% следствий. Это эмпирическое правило, то есть оно описывает сложные и неравномерные процессы в самых общих чертах. Пропорция может быть иной, а само правило используют в разных областях — например, в бизнесе 20% клиентов приносят 80% прибыли. Мы надеемся, что вы прочитали вводную статью о профиле объема и понимаете, что такое VA и POC.
Макроэкономические индикаторы фундаментального анализа
Точками 1 и 2 выделены Virgin point of control, от которых произошел разворот. На уровне IBLX1 лимитным ордером открываем длинную позицию, со стопом на один уровень ниже, то есть на отметке IBLX2. VA и уровни POC последовательно повышаются, и цена в точке 3 снова входит в зону стоимости предыдущего дня. Горизонтальными пунктирными линиями выделили верхнюю и нижнюю границы зоны стоимости — это уровни поддержки и сопротивления. Обратите внимание, как цена двигается в диапазоне, черными точками мы выделили хвосты свечей, которые показывают борьбу покупателей и продавцов. За верхней границей VA рынок пришел в равновесие, об этом говорит колоколообразное распределение, и после этого цена снова вернулась в диапазон.
Если максимум и минимум принта выше предыдущего, такая ротация имеет значение +2. Если максимум принта выше предыдущего, а минимум равен, такая ротация имеет значение +1. Если логика подсчетов непонятна, можно обратиться к книге Джеймса Далтона “Разум над рынками”.
Профиль рынка: как его использовать для успешного трейдинга
В течение торговой сессии POC смещается, и его перемещения можно оценивать по количеству букв. POC первого торгового часа находится на самом верху зоны стоимости, сама зона стоимости напоминает букву P — это бычьи признаки. Но первые две свечи второго часа буквально убивают планы на повышение цены, breakout верхней границы зоны начального баланса в текущий момент времени отменяется. На следующий 15-минутный график фьючерса на какао CC мы добавили разные виды профиля для разных торговых сессий. Для первой торговой сессии мы использовали TPO, для второй — профиль по дельте, а для третьей — совместили TPO и профиль объема.
Comments to Профиль рынка. Что это такое и как его использовать в торговле
Первый день явно был трендовым и сейчас мы расскажем, как можно было это понять в процессе торгов по TPO. Давайте обсудим, как внутридневные трейдеры могли бы работать с профилем рынка. Разберем ситуацию на примере 15-минутного графика фьючерса на какао CC. На дневной график фьючерса E-mini S&P 500 мы добавили TPO контракта с левой стороны и объемный профиль текущего месяца с правой стороны.
